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鹏华货币市场基金产品说明书摘要

投资目标：	本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下，为投资者追求稳定的现金收益。
投资理念：	严谨的组合管理和精确的量化分析是超额收益的坚实基础。
投资方向：	本基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具，主要包括现金、期限在一年以内（含一年）的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具。
分红：	自基金合同生效日起，每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并按月结转到基金份额持有人基金账户，使基金份额账面净值始终保持1.00 元。本基金的分红方式为红利再投资。基金投资当期无论盈亏，维持基金份额净值为1.00 元，相应采取等比例调整基金份额持有人持有份额的分配方式。
业绩比较基准（Benchmark）：	本基金的业绩比较基准为活期存款税后利率（即活期存款利率*（1-利息税率））
风险/收益特征：	本基金属货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。

2009年四季度投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
1	固定收益投资	774,611,509.57	14.98
	其中：债券	774,611,509.57	14.98
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	100,000,000.00	1.93
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	4,238,047,840.16	81.97
4	其他资产	57,709,154.39	1.12
5	合计	5,170,368,504.12	100.00

报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	0.94
1	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
2	其中：买断式回购融资	-	-

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	24
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	99
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	24

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1	30天以内	86.47	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.35	-
2	30天(含)—60天	-	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	1.94	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.36	-
4	90天(含)—180天	6.10	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.29	-
5	180天(含)—397天（含）	5.63	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	100.14	-

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	139,553,714.80	2.71
	其中：政策性金融债	69,625,544.15	1.35
4	企业债券	635,057,794.77	12.32
5	企业短期融资券	-	-
6	其他	-	-
7	合计	774,611,509.57	15.03
8	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	154,275,022.84	2.99

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量 (张)	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
1	0981117	09酒钢CP01	800,000	80,017,282.00	1.55
2	050603	05中行02浮	700,000	69,928,170.65	1.36
3	090213	09国开13	700,000	69,625,544.15	1.35
4	0981058	09太不锈CP01	500,000	49,966,807.09	0.97
5	0981142	09云铜CP01	400,000	40,129,721.35	0.78
6	0981235	09成渝CP01	400,000	40,008,256.85	0.78
7	0981145	09华侨城CP01	400,000	40,004,900.71	0.78
8	0981115	09公控CP01	400,000	39,999,904.11	0.78
9	0981221	09北新CP01	400,000	39,982,814.61	0.78
10	0981066	09广控CP01	400,000	39,968,517.18	0.78

“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.1213%
报告期内偏离度的最低值	0.0195%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0710%

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

投资组合报告附注
基金计价方法说明
（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
（2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
（3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
（5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本不存在超过当日基金资产净值的20％的情况。
本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	50,022,361.10
3	应收利息	7,686,793.29
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	57,709,154.39

投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。
2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，过往业绩并不代表将来的业绩。